ようこそ、カスタマーセンターへ！（笑）

ビッツ号さんはWindows MEをお使いのようなので、それ向きの説明を探してみました。
http://www.bf.wakwak.com/~tama/desktop_kb/desk_kb_setumei.htm

要するに
画像を"My Pictures"に保存する→「画面のプロパティ」でその画像を壁紙に指定する
というかたちになります。

やってみて分からなかったら、どの段階でうまく行かないか、メールででも
連絡下さい。